سهم معاملات الگوریتمی از داد و ستد جهانی سهام

به گزارش بورس نیوز، علیرضا فتحی، جزییات فنی نخستین رقابت معاملات الگوریتمی را تشریح کرد و گفت: بر اساس مطالعات انجام ‌شده، سهم معاملات الگوریتمی برای برخی از بازارهای اروپایی و آمریکا بیش از ۸۰ درصد کل معاملات است.

وی ادامه داد: مزایای اصلی معاملات الگوریتمی، سرعت، دقت و کاهش هزینه انجام معاملات است. علاوه بر آن، استفاده گسترده از معاملات الگوریتمی می‌تواند میزان اثرگذاری شایعات و معاملات احساسی و هیجانی را به حداقل برساند. سودآوری بالای الگوریتم‌‌ها و تأثیر مستقیم کارایی الگوریتم بر تولید سرمایه، موجب توجه روزافزون حامیان مالی به این حوزه شده است.

رییس اداره زیر ساخت سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به رغم مزایای گسترده دادوستدهای الگوریتمی، عدم نظارت و کنترل صحیح بر آن ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود. بر همین اساس الزامات فنی مختلفی در استانداردهای جهانی برای این نوع از معاملات در نظر گرفته شده است.

فتحی، ایجاد بسترهایی برای تست الگوریتم‌‌ها و قابلیت تفکیک معاملات الگوریتمی را از الزامات فنی مطرح ‌شده در سطح جهان دانست و گفت: علاوه بر این موارد با توجه به سرعت و حجم بالای معاملات الگوریتمی، انجام این نوع معاملات نیاز به قابلیت‌‌های سخت‌‌افزاری و نرم‌افزاری ویژه‌ای دارد. در این راستا، طی سال‌های اخیر قدرت پردازشی سامانه‌‌های معاملاتی و لینک‌‌های ارتباطی بورس‌‌های پیشرو بهبود قابل توجهی پیدا کرد و فناوری‌‌های نوین مختلفی برای این منظور پیشنهاد شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه در کشور ما نیز، با هدف بهره‌مندی از فناوری‌‌های روز بازار سرمایه، امکان انجام معاملات الگوریتمی در بازار فراهم شد، افزود: یکی از اقدامات انجام ‌شده در این زمینه، تدوین الزامات مربوط به این نوع معاملات است که توسط سازمان بورس انجام شد. با توجه به قابلیت بالای معاملات الگوریتمی در سودآوری و کارآفرینی انتظار می‌رود که نخبگان و متخصصین ایرانی در این حوزه حضوری پررنگ داشته باشند و با توانایی‌های علمی و فنی خود الگوریتم‌‌های کارآمدی را در بازار سرمایه ایران و حتی بازارهای جهانی عرضه کنند.

رییس اداره زیر ساخت سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مسلماً این امر نیازمند حمایت مادی و معنوی نهادهای بالا دستی و آموزش و فرهنگسازی است.

وی به برگزاری نخستین رقابت معاملات الگوریتمی با هدف فرهنگسازی اشاره کرد و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با همکاری شرکت‌‌های نرم‌افزاری فعال در حوزه بازار سرمایه و به همت شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، برگزاری مسابقات معاملات الگوریتمی را در دستور کار خود قرار داد و این رویداد مهم فرهنگساز بازار سرمایه هفته گذشته طی مراسم رسمی آغاز شد.

به گفته فتحی هدف از برگزاری این مسابقات معرفی حوزه و زیرساخت‌های معاملات الگوریتمی و حمایت از گروه‌های جوان و متخصص برای نمایش توانمندی‌های خود و ورود به این حوزه است. در این مسابقه ۲۰ تیم با سه شرکت‌کننده حضور دارند. این مسابقات در سه مرحله جداگانه برگزار می‌شود که یکی از آن‌ها مسابقه حل مسئله است. در مسابقه حل مسئله با مطرح شدن ۵ سؤال از تیم‌‌های شرکت‌کننده میزان دانش علمی و تخصصی آنها در حوزه معاملات الگوریتمی محک زده می‌شود.

وی ادامه داد: در این مسابقات، الزامات فنی مختلفی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده و در واقع، این الزامات حکم یک sandbox را دارد تا پس از آزمایش و شناخت نقاط قوت و ضعف الزامات بازار اصلاح شود. به عبارت دیگر، این مسابقات بستری برای محک الزامات فنی معاملات الگوریتمی را فراهم می‌کند. علاوه بر آن، به منظور ایجاد بستر لازم برای این مسابقات، زیرساخت‌‌های سخت‌‌افزاری و نرم‌افزاری مختلفی تهیه شده است.

فتحی افزود: یکی از مهمترین نیازمندی‌‌های نرم‌افزاری در معاملات الگوریتمی فعال سازی API هایی برای اتصال به بستر معاملات آن‌لاین است. در این راستا توسط اسپانسر و با همکاری یکی از شرکت‌های OMS دارای مجوز از سازمان بورس، دسترسی لازم به API و دسترسی به بستر معاملات فراهم شد. همچنین، جعبه ‌ابزارها (toolkit) توسط شرکت‌‌های همکار فراهم شده است که استفاده از این API ها را ساده می‌کند ... علاوه بر آن، اطلاعات تاریخی معاملات نیز توسط شرکت همکار دیگری در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفته تا در الگوریتم‌‌ها استفاده شود.

وی ادامه داد: همچنین زیرساخت‌‌های سخت‌ افزاری مختلفی با همکاری اداره سخت‌‌افزار سازمان برای این مسابقه در نظر گرفته شد. در این راستا برای هریک از شرکت‌کنندگان یک سرور مجازی جداگانه در نظر گرفته شده و شرکت‌کنندگان الگوریتم‌‌های خود را بارگزاری می کنند و در ساعات معاملات حق تغییر آن را ندارند. البته در پایان ساعت معاملاتی امکان به‌روزرسانی الگوریتم‌‌ها وجود دارد. با در نظر گرفتن این تمهیدات، از الگوریتمی بودن معاملات و عدم دخالت تصمیمات انسانی در ساعات معاملاتی اطمینان حاصل شده است. علاوه بر آن، ایجاد لینک‌‌های ارتباطی قدرتمند میان سرورها و API ها و دیگر موارد، از اقدامات اداره سخت‌‌افزار در این زمینه محسوب می‌شود.

رییس اداره زیر ساخت سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تاکید کرد: امید است این مسابقات که با همت و تلاش همکاران سازمان بورس، شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس و شرکت‌‌های نرم‌‌افزاری فعال در بازار سرمایه برگزار می‌شود گامی مؤثر در راستای فرهنگ‌‌سازی معاملات الگوریتمی در کشور و زمینه ‌ساز دستاوردهای آتی باشد.