سه چالش بزرگ سرمایه گذاران در بورس

به گزارش بورس نیوز، سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه هر روز با سه چالش بزرگ خرید، نگهداری یا فروش سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار روبرو هستند. برای اینکه فعالان این حوزه با چالش‌های پیش رو دست‌وپنجه نرم کنند،علاوه بر مطالعه روزانه اخبار و بررسی شرایط کلان اقتصادی به تحلیل‌های مختلف بنیادی، تکنیکال یا آماری روی می‌آورند. تمامی تحلیل‌ها از هر نوع که باشد درصدد پاسخگویی به دو پرسش بزرگ برای راهنمایی سرمایه گذار جهت مواجهه با سه چالش مطرح شده است.

سئوال اول: آیا قیمت فعلی سهم برای خرید یا نگهداری ارزنده است؟ و سئوال دوم هدف قیمتی سهم در آینده چه خواهد بود؟

یکی از عوامل بنیادی تاثیر گذار در قیمت سهام مبلغ فروش شرکت است که در صورت سود و زیان به آن اشاره می‌شود. مبلغ فروش از دو مولفه حجم فروش محصولات و قیمت فروش تشکیل شده است. یافتن رابطه‌ای آماری بین قیمت و حجم محصولات شرکت که در بورس کالا معامله می‌شود و قیمت سهام می‌تواند با دو هدف بزرگ انجام پذیرد. اول اینکه رابطه بین بورس کالا و بورس اوراق بهادار را روشن کرده و تاثیر این دو بازار را روی یکدیگر نشان دهد و فعالان بازار سرمایه را با منبع جدید تحلیلی آشنا کند. دوم اینکه روش تحلیلی جدیدی را به تحلیلگران ارائه می‌دهد تا سرمایه‌گذاران را به وسیله آن بهتر راهنمایی کنند. این مهم که بخشی از پاسخ سئوالات مطرح شده در بازار سرمایه را می‌توان در بورس کالا یافت موضوع جدیدی نیست اما یافتن رابطه‌ای آماری و استفاده از داده‌های بورس کالا جهت پیش بینی قیمت می‌تواند آغاز راهی باشد که اهمیت بورس کالای ایران را بیش از پیش نشان دهد.

در این مقاله به توصیفی آماری از روند میانگین قیمت آماری کل محصولات این مجتمع فولادی در بورس کالا و قیمت آماری سهام در بورس اوراق بهادار می‌پردازیم. بعد از آن با استفاده از رگرسیون خطی به بررسی رابطه بین میانگین قیمت آماری کل محصولات در بورس کالا و قیمت آماری سهامدر بورس کالا پرداخته و داده‌های آماری آن را آنالیز می‌کنیم. بعد از آن به بررسی رابطه غیرخطی (درجه دوم) بین میانگین قیمت آماری کل محصولات با قیمت سهام اشاره ای داریم و داده‌های آماری رگرسیون مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

محصولات شرکت فولاد مبارکه اصفهان را می‌توان به سه دسته اصلی محصولات گرم، محصولات سرد، محصولات پوشش دار تقسیم بندی کرد.