گزارش اوراق درآمد ثابت و عملیات بازار باز بانک مرکزی در پایان مهر ۱۴۰۲

بورس‌نیوز:

از ابتدای سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی ۳.۲۲ میلیون میلیارد تومان به بانک‌ها تزریق و تقریبا ۳.۲۶ میلیون میلیارد تومان جذب منابع داشته است.

در سال جاری از ۳.۹۵ میلیون میلیارد تومان سفارش‌های ارسال شده تنها ۳.۲۲ میلیون میلیارد تومان پذیرفته شده است.

کماکان عملیات بازار باز با نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد انجام می‌گیرد.

نتیجه عملیات بازار باز از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، جذب حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع توسط بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. 

در مهرماه، تقریباً ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان تزریق منابع به بانک‌ها صورت گرفته است.

از ابتدای سال جاری بانک مرکزی به‌صورت میانگین ماهانه به ۸۳ درصد سفارش‌های ارسال شده از سوی بانک‌ها پاسخ داده است.

عملیات بازار باز معمولاً در روز‌های دوشنبه انجام می‌شود و عمده‌ی ریپو‌ها دارای سررسید یک‌هفته‌ای هستند.

روند نرخ‌های بهره

از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ کف دالان نرخ بهره به ۱۷ درصد و سقف آن به ۲۴ درصد افزایش یافته است.

در مهرماه نیز مانند ماه گذشته حداقل نرخ توافق بازخرید نزدیک سقف دالان نرخ بهره، ۲۳ درصد و همچنین نرخ بهره بازار از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ همواره بالاتر از این مقدار بوده و هم اکنون ۲۶ درصد است.

انواع اوراق بازار بدهی

هم اکنون تقریباً ۵۹۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده در بازار وجود دارد.

اوراق مرابحه و اوراق خزانه اسلامی در مجموع ۷۸ درصد از حجم اوراق بازار بدهی را تشکیل می‌دهد.

از ابتدای مردادماه سال جاری دولت شروع به انتشار اوراق جدید نموده است و نرخ بازده اوراق افزایشی بوده است.

عرضه اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۲

خزانه‌داری کل کشور برای تأمین مالی اقتصاد کشور باهدف کاهش تبعات تورمی، در سال جاری نسبت به انتشار اوراق مرابحه عام به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان و عرضه آن اقدام نمود که مبلغ ۴۹,۱۵۹ میلیارد تومان به صورت نقدی تأمین گردید.

در شهریورماه ۳۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد.

در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری به مبلغ تقریبی ۴۹ هزار میلیارد تومان، تاکنون مبلغ ۱۲۱ هزار میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس، مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.

تاریخ سررسید اوراق منتشر شده بهمن ۱۴۰۳، تیر ۱۴۰۴، بهمن ۱۴۰۴ و تیر ۱۴۰۵ می‌باشد.

وضعیت تعهدات آتی در خصوص تسویه اصل و سود اوراق دولتی در سال ۱۴۰۲، ۱۷۷ هزار میلیارد تومان پرداخت اصل و ۵۲ هزار میلیارد تومان سود اوراق است.

مرضیه نوروزی، تحلیلگر بازار سرمایه