تحلیل تکنیکال "شاخص کل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه" - ۱۰ دی ۱۴۰۲

بورس‌‎نیوز:

توجه: تحلیل زیر فاقد هرگونه سیگنالِ خرید (ورود) یا فروش (خروج) است و تنها با درنظرگرفتن احتمالات به بررسی سناریو‌های محتمل می‌پردازد.

تکنیک غالب در تحلیل انجام شده:

استفاده از خطوط کانال و خطوط آلفا، کانالِ PSP، تئوری برگشت روند داوجونز

تصویر شمارۀ ۱ (تحلیل قبلی)

شکل ۱ شاخص کل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه

تصویر بالا مربوط به تحلیلِ قبلی، از شاخص کل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه است. همان طور که در تحلیلِ قبلی عنوان شد، خط AL ۱۶ که در تایم‌فریم روزانه نیز قابل روئت بود، می‌تواند نقش مهمی در آیندۀ شاخص ایفا نماید، چرا که با بازگشتِ شاخص به زیر این خط، احتمالِ ایجادِ یک حرکتِ اصلاحیِ قدرتمند، حتی تا نواحیِ ۲۰۳۱۷۳۰ واحد افزایش می‌یابد. از این رو رفتار شاخص در این محدودۀ مهم به شدت زیر نظر قرار گرفت.

سناریوی خوش بینانه این بود که شاخص با پولبک به خطِ AL ۱۶ حرکت قدرتمند دیگری را ایجاد نماید و در سناریوی نزدیک‌تر به آن، احتمال این سناریو در نظر گرفته شده بود که شاخص پس از نفوذ به خطِ AL ۱۶، در پولبک به سقفِ شکسته شدۀ قبلی؛ یعنی ۲۰۶۰۱۰۰ واحد، اصلاح خود را خاتمه داده و روندِ صعودی را ادامه داده و با کراسِ صعودی از خطِ AL ۱۶ یا در امتداد آن، روندِ صعودی را گسترش دهد.

تصویر شمارۀ ۲ (به‌روزرسانی نمودار)

شکل ۲ به‌روزرسانی نمودار شاخص کل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه

در به‌روزرسانی تحلیلِ شاخص کل، در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه، شاخص قدرت زیادی را در شکستِ خطِ AL ۱۶ از خود نشان داد، به نحوی که شتابِ این حرکت در خورِ موج ۳ از توالی جنبشی امواجِ الیوت قرار گرفته است. اما پیش از آن با گپِ ایجاد شده (Gap) در پولبکِ شکستِ سقفِ قبلی؛ متعلق به ابتدای روندِ صعودی (H۱) این قدرت و پتانسیلِ ایجادِ یک حرکتِ شارپِ صعودی قابل مشاهده بود. در تصویر بالا خطِ AL ۱ به عنوان خطِ AL ۱۶ به کار گرفته شده و تلاش شده است که با حذفِ خطوط و کانال‌های مربوط به گذشته، نمودار ساده‌تر و خلوت‌تر شود تا خوانش آن راحت‌تر گردد و تحلیلِ دقیق تری ارائه شود.

از این رو خطوطِ مؤثری که در گذشته در قالبِ خطوطِ آلفا موفق به صدورِ سیگنال‌های خرید و فروشِ مناسبی بوده‌اند را با خط قرمز مشخص کرده و خطوطِ حائز اهمیت را بارنگِ آبی در تصویرِ بالا مشخص کرده‌ایم. در حالِ حاضر قیمت به یک محدودۀ مهمِ حمایتی، در قالبِ ایکس پوینتِ ایجاد شده (X_point) از خطوطِ آلفای شمارۀ ۱، ۲ و ۶ و همچنین پولبک به سقفِ کستۀ قبلی رسیده است. در این بین قیمت موفق به کراسِ صعودی از خطِ AL ۶ شده است که باعثِ تشکیلِ سیگنالِ خریدی در بازۀ کوتاه‌مدت صادر شده است. البته به واسطۀ شیب و فشردگیِ زیاد این خط با قیمت (به‌عنوان یک خطِ آلفای میکرو) و همچنین تشکیلِ این خطِ آلفا با پیوت‌های مینور، بهتر است برای صدورِ سیگنالِ خریدِ اصلی، منتظر کراسِ صعودیِ قیمت از خطِ AL ۵ باشیم، این سناریو در تصور با عبارتِ Buy Seignal ۶? مشخص شده است.

در سناریوی ریزشی، سیگنالِ فروش، در کراسِ نزولیِ قیمت از خطِ AL ۱ قابل دریافت خواهد بود. در چنین حالتی قیمت می‌تواند تا محدوده‌های مشخص شده در واحد‌های ۲۱۲۸۸۰۰ و ۲۰۹۰۵۰۰ ادامۀ حرکت بدهد و بسیار مهم است که واکنشِ قیمت به این محدوده‌ها مثبت باشد تا روندِ صعودی توانِ ادامۀ مسیر را داشته باشد، در غیر این صورت و در حالتِ شکسته شدنِ این نواحی، باید منتظرِ ایجادِ یک تلۀ معاملاتی؛ در قالبِ شکستِ کاذب از یک سطحِ استایتک یا دینامیک برای جمع‌آوری نقدینگی و تأمینِ انرژی لازم برای ایجادِ حرکاتِ صعودی باشیم.

در ادامه، مطالبِ آموزشی در خصوص نحوۀ شناسایی خطوطِ کانالِ MCL و خطوطِ آلفا (AL) در اختیار شما قرار داده شده است که توجه شما مخاطبِ محترم را به آن جلب می‌نمایم.

تعریف مفاهیم، عبارات اختصاری و الگو‌ها

تصویر آموزشی

در تصویر زیر مراحل شناسایی خطوطِ کانال به تصویر کشیده شده است. در مرحلۀ اول با اتصال دو سقف در روندِ صعودی (قسمت بالای تصویر) و دو کف در روندِ نزولی (قسمت پایینِ تصویر) خطِ کانالی با عنوانِ MCL قابل‌شناسایی است (A) که در ادامه شکستِ آن می‌تواند در جهتِ روند، سیگنالِ ادامه‌دهنده‌ای را صادر نماید (B)، اما با نقض‌شدن این شکست و بازگشتِ قیمت به فضای قبلی، نسبت به خطِ MCL ماهیتِ این خطِ تبدیل به خطِ آلفا شده و سیگنالی در جهتِ مخالف صادر می‌شود (C).

شکل ۳ تصویر آموزشی از مراحل ایجاد خطِ کانال و تبدیل آن به خطِ آلفا (Alpha Line)

در قسمت زیر مفاهیم و الگو‌های مورداستفاده تعریف شده‌اند.

Channel Line_MCL (خط کانال یا خط میکرو کانال): خطی است مورب که از اتصال سقف‌ها در روند صعودی و از اتصال کف‌ها در روندِ نزولی ایجاد می‌شود.

Exhuasting Gap/Extra jump: جهش اضافه یا گپ خستگی، در اثر هیجانات بازار و کمین و خلأ معاملاتی جناح مخالفِ روند بروی یک خطِ کانال ایجاد می‌شود. این جهش منجر به شکستِ موقتی خطِ کانال شده و قیمت در جهتِ روندِ آن خطِ کانال حرکت کرده و سیگنالی در راستای حرکتِ آن صادر می‌کند. این حرکت اغلب بسیار تندوُتیز بوده، اما پس از مدتی نقض شده و در جهتِ مخالف باز می‌گردد. به‌عنوان‌مثال در روندِ صعودی و در انتهای آن جهشی صعودی رخ‌داده و خطِ کانال به سمتِ بالا شکسته؛ اما پس از مدتی بازمی‌گردد.

Alphan Line (خط آلفا): زمانی که جهشِ اضافه‌ای از یک خطِ کانال ایجاد می‌شود، در صورتِ بازگشتِ قیمت به فضای قبلی، خطِ کانال نقض شده و تبدیل به خطِ آلفا می‌شود که در این صورت سیگنالی در جهتِ مخالف قابل‌شناسایی است، به‌عنوان‌مثال زمانی که جهشِ اضافه‌ای از خطِ کانالِ صعودی ایجاد می‌شود و قیمت به زیر این خطِ کانال باز می‌گردد، سیگنال فروش قابل‌شناسایی است که می‌توان در تأیید آن از دیگر نشانه‌های تکنیکی استفاده کرد.

Alpha Line Minor: خطِ آلفای مینور خطی است که نسبت به خطِ آلفای ماجور یا اصلی دارای شیب بیشتری است و یا در بازۀ زمانی کوتاه‌تری بروی نمودارِ قیمتی شناسایی شده است. این خط اغلب می‌تواند با خطِ آلفای اصلی یا دیگر هشدار‌های بازگشتی سیگنالی دارای هم‌پوشانی قابل‌قبولی را صادر نماید.

PSP _ Final Flag: اصلاحِ پرچم نهایی (Final Flag) به آخرین اصلاح از یک روندِ مشخص (روندِ قبلی) گفته می‌شود و اصطلاحِ PSP (Previous Swing Point) به کف یا سقفِ قبلی از این اصلاحِ گفته می‌شود که می‌تواند به‌عنوان یک سطحِ عرضه یا تقاضا یا سطحِ حمایتی یا مقاومتی ایفای نقش کرده و اغلب خطوطِ آلفا را می‌توان با مبدأ آن‌ها ترسیم نمود که در این صورت نامِ خطِ آلفا به Alpha PSP Line تغییر می‌کند.

PSP Channle: پس از ترسیم خطِ کانال با استفاده از پیوتِ PSP، با انتقالِ این خط به‌سوی دیگر روندِ قیمتی و به‌عنوانِ یک خطِ روند، می‌توان کانالِ قیمتی مشخصی را ترسیم نمود که با عنوانِ PSP Channel شناخته می‌شود. این کانال حتی اگر در محدودۀ خطِ روند، دارای نقاطِ برخوردِ کافی نباشد و فاقد اعتبار لازم به نظر بیاید، بازهم می‌توان سیگنالِ اتمام روند یا حرکتِ اصلاحی را با کراسِ قیمت از خطوطِ این کانال؛ با درصد احتمالِ بالای ۶۰ درصد شناسایی کرد.

نکته: در اغلب موارد در ترسیم خطوط روند یا خطوطِ کانال از قیمتِ بسته‌شدن پیوتِ دوم (Close Price) استفاده شده است.

خلاصۀ وضعیت:

شاخص کل موفق به ایجاد یک توالی جنبشی و در قالبِ موجِ ۳ الیوتِ گسترده شده است که می‌تواند نوید یک بازار صعودی را بدهد، اما نباید فراموش کرد که در تایم‌فریمِ روزانه، احتمالِ ایجادِ یک روندِ خنثی و بازگشتِ شاخص وجود دارد. از این رو بهتر است در تدوینِ برنامۀ معاملاتیِ خود، توجه به خطوطِ آلفایی که در تحلیل ترسیم شده است (بخصوص خطِ AL ۱) را قرار بدهیم.

علی عاطفی آقایان، تحلیلگر و معامله‌گر بازار‌های مالی